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Robin Ma助教
2019-07-03 17:49
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同學你好，如果我們抽取一個禮拜的數(shù)據(jù)作為一個數(shù)據(jù)組進行分析，直到抽到一年前的今天，那么 time horizon就是一個禮拜，window就是一年。
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追問
那么就可以近似理解在window中講的是一個數(shù)據(jù)所能影響的時間，例如n=7這個數(shù)據(jù)存活的時間為7天，而例如一年的time horizon是大的損失在一年出現(xiàn)一次？
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追答
同學你好，先修正下window是指類似于一年這樣的數(shù)據(jù)，time horizon是指一周這樣的數(shù)據(jù)，上面寫反了，不好意思，至于這兩個單詞的理解是從模型的角度的出發(fā)的，我們在構建模型的時候首先需要獲得的就是樣本的數(shù)據(jù)，你可以獲得一天的，也可以選取一個禮拜的，時間分割越細，你獲得的數(shù)據(jù)也越多，然后再利用你這些數(shù)據(jù)算一個VAR出來，但是數(shù)據(jù)的取樣是要有一個窗口期的，不可能無窮無盡取下去的，就好比國家每年公布物價指數(shù)走勢，GDP增長率等數(shù)據(jù)都是基于一年的窗口期的，這就是window。horizon和數(shù)據(jù)能影響的時間沒有關系，而是應該理解為這段時間內客觀存在的數(shù)據(jù)是什么，然后利用這些匯總的客觀數(shù)據(jù)進行建模。
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