范同學(xué)
2019-07-03 12:25老師，這個我的問一下，p大于a的時候，a一般為百分之5，p大于5%時候應(yīng)該是7%，不是應(yīng)該在最大損失的左側(cè)嗎？和ES的概念又不一致，希望老師解答這個等式原理，謝謝老師。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2019-07-03 15:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里的P、a從數(shù)字上看是置信水平，不是顯著性水平。P對應(yīng)的是不同的置信水平，a對應(yīng)的是特定置信水平
-
追答
針對上一個問題，這個圖片是二級會將的內(nèi)容，貼在這邊便于理解Spectral Risk Measures
-
追問
老師，你能再講的詳細點不？反正我也要考二級。我就是不能理解就算是置信水平，這種表達方式也不能讓ES在右邊呀？沒聽懂，能不能再翻譯和指導(dǎo)一下，謝謝。
-
追問
Spectral Risk Measures是什么意思呀？謝謝。老師，你覺得我原版書就能看懂6%，課倒是都能聽懂，這樣能過嗎？我開始挺自信，后面做題和看原版書就越發(fā)不自信了，哎。
-
追問
原版書看懂60%，打錯了。嘿嘿。能過嗎？
-
追答
當(dāng)然可以的，因為我們的原版書真的不是一般的難，而且邏輯性很差，也是它一直的槽點。不過涉及的書籍確實很經(jīng)典。原版書的內(nèi)容比較多，而且很多不在考綱范圍內(nèi)，現(xiàn)階段能看懂60%很不錯了。
其實一級主要掌握講義上的內(nèi)容，再做做題一般就可以了。還是比較簡單的。
關(guān)于Spectral Risk Measures我建議還是先聽一下二級市場風(fēng)險的課程，再來看這塊知識。一級在這里只涉及到考綱上的內(nèi)容，還是比較膚淺的。 -
追答
我做了轉(zhuǎn)換，你看看
-
追問
謝謝老師
0
0
0
0
