Pyer
2019-07-03 23:22請(qǐng)老師把每個(gè)選項(xiàng)都講一下。我覺得哪個(gè)都不對(duì)，并且b不對(duì)，但是b為什么不對(duì)呢
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-04 10:24
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同學(xué)你好，題目問你的減少風(fēng)險(xiǎn)中的措施，這四個(gè)里面哪個(gè)是錯(cuò)的
（1）這句話說的就是處理風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，如果已經(jīng)知道某個(gè)position是模型風(fēng)險(xiǎn)的，那么你自然會(huì)限制頭寸減少在那個(gè)position的敞口。
（2）模型選取的影響風(fēng)險(xiǎn)大小的風(fēng)險(xiǎn)因子越多，模型越好，這個(gè)顯然不成立。
（3）壓力測(cè)試和情景分析可以有助于建模，分析風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性，這是對(duì)傳統(tǒng)模型的補(bǔ)充。
（4）對(duì)模型的定期檢查更新是防范模型風(fēng)險(xiǎn)的很好的方法之一。
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追問
那第三句話相關(guān)性和流動(dòng)性假設(shè)有沒有可能增加模型風(fēng)險(xiǎn)？
第四句話什么是taken out of use？ -
追答
第三句話是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)，后半句是對(duì)前半句的補(bǔ)充。情景分析可以分析相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)，就是因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中不一定會(huì)存在模擬的情況，所以人們才會(huì)模擬相關(guān)的情景，這樣一旦真的發(fā)生危機(jī)的時(shí)候，可以有辦法來進(jìn)行應(yīng)對(duì)，這個(gè)就和我們?nèi)粘９ぷ髦?，做決策之前先考慮萬一中間發(fā)生情況會(huì)產(chǎn)生什么結(jié)果是一樣的道理，實(shí)務(wù)中，情景分析的應(yīng)用是十分頻繁的，情景分析的缺點(diǎn)在于過度主觀，但是目前為止，這也是比較好用的辦法之一，而且是對(duì)傳統(tǒng)模型的補(bǔ)充。
take out of+sth 就是字面字面意思，從什么中抽取什么，這里的sth就是模型，就是從模型中驗(yàn)證，檢查。
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