吳同學(xué)
2019-07-03 23:52為什么到期時(shí)間越短gamma越大？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-07-04 11:10
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同學(xué)你好，這個(gè)是從數(shù)學(xué)的角度去分析的，
gamma：Delta值對(duì)于標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感程度，也就是對(duì)N（d1）在求一次導(dǎo)
看下圖：第一個(gè)是希臘字母的值；第二個(gè)是gamma推導(dǎo)過(guò)程
綜上gamma值隨著時(shí)間的增長(zhǎng)越來(lái)越小
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