小同學(xué)
2019-07-05 09:31BRW模型在加入權(quán)重之后，歷史數(shù)據(jù)乘以權(quán)重，得到新的加權(quán)歷史數(shù)據(jù)，再重新排序，不會(huì)引起順序變動(dòng)嗎？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-05 13:22
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同學(xué)你好，這個(gè)方法并不需要改變排序，就是每個(gè)損失數(shù)據(jù)（從大到小，或者從小到大排都可以，取決于分析師看數(shù)據(jù)的個(gè)人習(xí)慣）對(duì)應(yīng)的累計(jì)概率加起來，如果超過了95%（以損失數(shù)據(jù)從小到大為例排列），那么我們就可以確定在顯著性水平等于5%的情況下的VAR的值，由于距離現(xiàn)在越近的數(shù)據(jù)的權(quán)重越大，所以這個(gè)VAR值是更貼近于最近的經(jīng)濟(jì)情況的，而久遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)則有可能幾乎忽略不計(jì)?？荚囍豢枷嚓P(guān)概念，并不考察具體的計(jì)算，因?yàn)檫@個(gè)計(jì)算過程量過于巨大。
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