春同學(xué)
2019-07-06 16:14這道題題目中的y=0.215-0.77x 這個方程和課上老師講的y=α+βx即St-St-1=aμ-aSt-1有什么不同？題目中y=0.215-0.77x中的0.77為什么是a?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-08 09:26
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同學(xué)你好，這道題目問你的是autocorrelation for time period，也就是說問你的是自回歸系數(shù)是多大，題干里面的33%是用于迷惑你的，而真正有用的信息是這個回歸方程，而且題干部分已經(jīng)說了這個是均值回歸的系數(shù)，0.77，所以自回歸的系數(shù)就是等于1-均值回歸的系數(shù)，所以選擇A
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