1個回答
Robin Ma助教
2019-07-08 09:31
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同學你好,這道題是一個綜合性的考點,即考察了VAR,也考察了實務領域的監(jiān)管要求,在計算資本的時候,為了審慎起見,市場風險,信用風險,操作風險之間的相關系數(shù)我們沒有進行考慮,盡管這三個風險之間會有diversification,這樣子可以盡可能地讓銀行多留存資本金應對風險。
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回復Robin Ma:選項B考慮了risk factor 之間作用,實際沒有考慮,所有D是錯的。理解了,謝謝老師
