petrel
2019-07-06 22:42請問,美式期權(quán) 后一節(jié)點fu=2 時,為何不與10比較取大值10后再算f, 詳見截圖藍(lán)體字,謝謝!
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1個回答
Wendy助教
2019-07-08 10:06
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同學(xué)你好,請問這個10是怎么來的?這個10指的是期權(quán)期初立即行權(quán)的價值么?10是0時刻的期權(quán)價值,所以不可以比較的。因為fu的這個節(jié)點的期權(quán)價值,取決于這個時點上標(biāo)的資產(chǎn)的價格和執(zhí)行價格之間的關(guān)系。所以得出fu=2.
