petrel
2019-07-06 22:42請問，美式期權(quán) 后一節(jié)點(diǎn)fu=2 時(shí)，為何不與10比較取大值10后再算f, 詳見截圖藍(lán)體字，謝謝！
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-07-08 10:06
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同學(xué)你好，請問這個(gè)10是怎么來的？這個(gè)10指的是期權(quán)期初立即行權(quán)的價(jià)值么？10是0時(shí)刻的期權(quán)價(jià)值，所以不可以比較的。因?yàn)閒u的這個(gè)節(jié)點(diǎn)的期權(quán)價(jià)值，取決于這個(gè)時(shí)點(diǎn)上標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格之間的關(guān)系。所以得出fu=2.
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