潘同學(xué)
2019-07-07 00:001. mc不是應(yīng)該3~4之間嗎? 2. 課件里的example只說了要比較VaR(t-1)與mc*VaR(60days average)的大小,再加上SRC。但沒有轉(zhuǎn)換為10天的VaR,請(qǐng)問是否存在沖突?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-08 11:38
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同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)該是轉(zhuǎn)換為10天的VAR,在實(shí)際的計(jì)算里面是需要轉(zhuǎn)化為10天的,并且再加上SRC(題目會(huì)給定),而且答案中也確實(shí)做出了轉(zhuǎn)化的步驟,10天99%的VAR, MC應(yīng)該最小值是3,但是題干給出的是2,只能從根據(jù)題干的條件來進(jìn)行判斷。
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回復(fù):了解,謝謝。
