李同學(xué)
2019-07-07 11:15這道題的括號里面對80000000的解釋用了minus這個詞,可是明明是正負頭寸相加,為什么用減這個詞?本來這道題是懂的,加了括號里的解釋反而看不懂了。
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2019-07-08 10:47
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那個的意思是減去負的,其實就是加上的絕對值。
或者你看看這樣表示懂不懂呢
這個題目其實就是根據(jù)題干列方程解題。
設(shè)盈利為x,虧損為y,此處x,y都是正數(shù)
第一句,net MtM是20m,即x+y=20m
第二句的gross MtM題目有給定義呀,即x-y=80m
二者聯(lián)立可以解出no netting的情況下,也就是單純問盈利x是多少
題目問的就是no netting的情況下的exposure,就是no netting的情況下的盈利
