李同學(xué)
2019-07-07 16:3476題一點(diǎn)都不懂，請(qǐng)講一下
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-07-08 15:36
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同學(xué)你好，首先交抵押品是可以緩釋風(fēng)險(xiǎn)敞口的，所以我們首先可以判斷A和C肯定是錯(cuò)的，接著讓我們計(jì)算總的風(fēng)險(xiǎn)敞口的波動(dòng)率，回顧我們?cè)谝患?jí)學(xué)到的計(jì)算波動(dòng)率的公式，sigma(underlying-collateral)=sigma^2 A+sigma^2B+2*rho*sigma A*sigma B,題目說(shuō)了二者之間的相關(guān)系數(shù)為0 ，我們直接帶入已知數(shù)據(jù)就好了，算出來(lái)整體的波動(dòng)率是10%，相比較之前標(biāo)的資產(chǎn)8%的波動(dòng)率，整體的波動(dòng)是增大了的，所以這道題選擇B答案
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