dai
2019-07-07 21:15beta為什么等于1.8？這節(jié)課沒講這個(gè)內(nèi)容和它的公式
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-07-08 17:51
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beta其實(shí)就是回歸模型的斜率呀。
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追問
beta為什么等于COV(X,Y) / VAR(X)
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追答
emmm，那么就應(yīng)該是在后面一節(jié)學(xué)習(xí)到的最小二乘法的方式來進(jìn)行計(jì)算的。
但其實(shí)這個(gè)公式也是可以理解的呀，你看beta=cov/var(x)=p*sigma(x)*sigma(y)/sigma(x)^2=p*sigma(y)/sigma(x)
首先beta是不是表示的是斜率項(xiàng)，那么就應(yīng)該是x變動(dòng)一個(gè)單位對(duì)應(yīng)的y變動(dòng)多少呀，你在看這個(gè)公式，波動(dòng)率本身是不是就是表示的是一個(gè)變化呀，因?yàn)閤y之間是有相關(guān)系數(shù)的，不是一個(gè)一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，所以在此基礎(chǔ)上在乘以一個(gè)相關(guān)系數(shù)是不是就可以了。
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