天同學(xué)
2019-07-07 21:34ewma公式里,sigma(n-1)是考慮了長(zhǎng)期波動(dòng)率的,所以這個(gè)模型也考慮了長(zhǎng)期波動(dòng)率,a選項(xiàng)也是對(duì)的吧
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-07-08 17:54
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ewma 模型是沒(méi)有長(zhǎng)期平均方差項(xiàng)的。sigma(n-1)的計(jì)算方式也是一樣的呀,不考慮長(zhǎng)期平均方差項(xiàng)。
