葛同學
2019-07-07 21:44怎么看出not confrim the validity of the midel
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-07-08 10:43
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同學你好，一共十天的數(shù)據(jù)，95%的置信水平，那么最多有0.5天可以超出區(qū)間范圍，但是現(xiàn)在有2次，因此不能證明模型的有效性。
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追問
是大于0.5天就不能證明有效嗎？n我陷入困局了，用z統(tǒng)計量，z=1.927，小于1.96，fail to reject，
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追答
同學你好，這道題沒有讓你做回測呀，即使你要回測，也應該構建一個均值是0.5，方差是 10*5%*95%的一個置信區(qū)間，然后你會發(fā)現(xiàn)2不在這個區(qū)間里面，其實這道題目直接看就能看出來了，你想一下如果十天里面就有2天超標了，100天就是20天，但是實際只允許5天，所以這個模型其實能看得出是不符合要求的。
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