唐同學(xué)
2019-07-07 21:58老師您好,請(qǐng)問(wèn)這里的correlations of the assets in the CDO,指的是CDS中,equity tranche 和mezzanine tranche違約的相關(guān)系數(shù)嗎?即equity違約增加,mezzanine違約減少,可以這么理解嗎?謝謝
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-08 10:47
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同學(xué)你好,這里的correlations of the assets in the CDO,指的是CDO(CDS是他們的保險(xiǎn))中,equity tranche 和mezzanine tranche違約的相關(guān)系數(shù),即equity違約增加,mezzanine違約減少。
