小同學(xué)
2019-07-07 22:12非參數(shù)法就是將歷史數(shù)據(jù)排序得到的VaR值，那回測的時候用到的數(shù)據(jù)也是歷史發(fā)生數(shù)據(jù)呀，不管怎么回測，VaR都是準(zhǔn)確的呀，這是我疑問。
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-08 10:53
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同學(xué)你好，算出一個VAR值和回測一個VAR值還是有區(qū)別的，你算VAR的時候可以用最近幾個月的數(shù)據(jù)，但是你回測的時候可以用最近幾年的，也可以用最近10天的，這都是可以的，而且VAR并不會每天算一次，一般都是事前算好來當(dāng)做對未來的估計，因此你實際用的VAR都是提前算出來的，而不是實時更新的，那么你日后的數(shù)據(jù)肯定會參與到回測的數(shù)據(jù)里面，就好比你說下個月上海都是下雨天，那么未來30天里面的天氣數(shù)據(jù)都要參與驗證的過程。
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