天同學(xué)
2019-07-08 00:10ootstrapping is an effective simulation approach that naturally incorporates correlations between asset returns and non-normality of asset returns, but does not generally capture autocorrelation of asset returns. bootstraping天然囊括了資產(chǎn)收益和非正態(tài)的資產(chǎn)分布之間的關(guān)系，但是并不能捕捉資產(chǎn)收益之間的自相關(guān)性，這是什么意思
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-07-08 18:04
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這句話首先它的說(shuō)法是正確的，前面的意思是我原來(lái)數(shù)據(jù)如果是一個(gè)非正態(tài)分布的，那么你用bootstrap的方式創(chuàng)造出的數(shù)據(jù)也是非正態(tài)分布的。后面的意思是因?yàn)槲矣胋ootstrap的方式其實(shí)是會(huì)有自相關(guān)的問(wèn)題的，但是這個(gè)問(wèn)題不能顯示在模型中。換句話講模型是抓不到這個(gè)問(wèn)題的。
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