甜同學(xué)
2019-07-08 11:12老師您好,按照公式計(jì)算,Mac.D和dollar duration是一樣的嗎,都是△P/△y?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2019-07-08 16:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
老師這里寫的麥考利久期的公式是不準(zhǔn)確的
修正久期與麥考利久期關(guān)系:
MD=-ΔP/Δy×1/P
=D_Macaulay/(1+y)
ΔP/Δy 叫做美元久期
