春同學(xué)
2019-07-09 07:31這個(gè)end of 1year的bond price是怎么算的,當(dāng)題目是美式期權(quán)時(shí)這個(gè)價(jià)格就用到了
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-09 14:32
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同學(xué)你好,中間的99.15講義錯(cuò)了,如果計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是98.68 過程是(97.65+6)*0.55+(99.72+6)*0.45 再除以1.0598 ,因此不是99.15。
