范同學(xué)
2019-07-09 09:06老師，在股票估值時(shí)候用到了VaR，對(duì)數(shù)正態(tài)分布這種辦法，我怎么都不會(huì)算均值和方差，看了中文書還是不會(huì)，你能幫我推導(dǎo)一下嗎？謝謝。它和正態(tài)分布的均值和方差的推導(dǎo)為什么差別這么大？密度函數(shù)挺相似呀？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-07-09 18:10
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同學(xué)你好，首先我們是frm考試，專注的呢，應(yīng)該是frm中的知識(shí)點(diǎn)，這個(gè)東西，我確實(shí)是可以給你講解，也可以給你推導(dǎo)，但是說(shuō)實(shí)話，這個(gè)不在我的工作范圍之內(nèi)，frm中對(duì)于對(duì)數(shù)正態(tài)分布的要求僅僅是知道性質(zhì)就可以了，沒(méi)有對(duì)于均值和方差作出要求，如果說(shuō)你本著通過(guò)考試的目的，那么應(yīng)該吧注意力放在協(xié)會(huì)要求的知識(shí)點(diǎn)。
我每天除了答疑會(huì)有各式各樣的工作，你如果總是要求我做一些超出我工作范圍的推導(dǎo)，少了還好，但是多了我真的扛不住。
而且做這個(gè)推導(dǎo)，我得默認(rèn)一些東西你是清楚的，雖然我知道你是數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究生，但是我真的不知道對(duì)于數(shù)學(xué)的部分你了解的程度。
以上的話，沒(méi)有任何別的不好的意思，就是你能希望清晰一下考試的重點(diǎn)
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追問(wèn)
明白了，謝謝。
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