范同學(xué)
2019-07-09 09:08老師，對(duì)數(shù)正態(tài)分布整個(gè)我都看不懂，能不能講的詳細(xì)點(diǎn)，謝謝了。
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2個(gè)回答
Crystal助教
2019-07-09 18:11
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我今天的工作實(shí)在是多的不行，如果你還是覺得要推導(dǎo)，那么，你明天追問一下，我給你推。
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我想了想以后我也不問你們推導(dǎo)過程了，我來學(xué)frm是來學(xué)一種思想的，這些推導(dǎo)過程我也可以在數(shù)學(xué)上學(xué)，我每次問只是想問它用到哪些領(lǐng)域，或是為什么要用這個(gè)公式，我想學(xué)一種思想。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)我的操作實(shí)踐能力太差，就是有時(shí)候我學(xué)到了這些理論，我不知道該怎么用？如果你們也開一門這樣的課就好了。那么能不能告訴我這些公式應(yīng)該怎么用嗎？謝謝了。我不要推導(dǎo)了，就是它具體會(huì)解決什么問題？再次抱歉。
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追問
就是為什么會(huì)有伊藤這樣的定理，它為什么要用這個(gè)公式在金融領(lǐng)域中。就是它為什么會(huì)結(jié)合布朗運(yùn)動(dòng)一起使用？然后得出一個(gè)期權(quán)定價(jià)這樣的公式，我想了解的是這個(gè)，謝謝你了。
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Robin Ma助教
2019-07-10 15:13該回答已被題主采納
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)是一個(gè)人為的假設(shè)，在這種情況下再通過偏微分方程求解得到最后的BSM公式，所有的模型都有一定的前提假設(shè)與應(yīng)用前提，而伊藤引理是對(duì)隨機(jī)過程是求解偏微分方程的一個(gè)數(shù)學(xué)引理，通過這個(gè)引理才能求解偏微分方程，BSM模型只是所有對(duì)期權(quán)定價(jià)估值模型中最為接近的模型之一，人們?yōu)榱硕▋r(jià)期權(quán)，所以模擬了資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)，如果想學(xué)以致用并且能夠自己建立模型，那么建議把大學(xué)里的數(shù)學(xué)好好學(xué)一下，這里的數(shù)學(xué)是數(shù)學(xué)系的專業(yè)教材，數(shù)論，常微分方程，偏微分方程，數(shù)學(xué)建模都要學(xué)，且精通，frm只是提到了一個(gè)皮毛，因?yàn)榭忌盍酥挥袑I(yè)人士才能做得出。
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追問
謝謝老師，大學(xué)沒學(xué)好，現(xiàn)在還挺后悔的，那么好的時(shí)間。
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