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Adam助教
2019-07-09 15:56
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同學你好，這道題問的就是凸性調(diào)整的計算
8年期的期貨。其凸性調(diào)整量=0.5*(0.012^2)*8*8.25=0.00475
也就是47.5個bps
其他的期限也是這么算的
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追問
求這道題的forward rate 是94-0。00475嗎
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追答
報價94說明期貨利率是每年6%。（這是按照慣例：實際天數(shù)/360）
對于90天的利率為1.5%
對于實際天數(shù)/365,的天數(shù)計算按慣例并按連續(xù)復利是每年（365/90）ln1.015=6.308%
因此按連續(xù)復利每年6.038%-0.475%=5.563%
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