邢同學
2019-07-10 16:41老師 可否詳細解釋下這道題 看了好幾遍里邊老師解答的 沒看懂
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-07-10 18:33
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同學你好，
FRA是買賣雙方同意從未來某一商定的時刻開始，在某一特定的時期內(nèi)按照協(xié)議利率借貸某筆數(shù)額確定的，以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議
long了一個2*5
說的是從2個月后開始的期限為三個月的遠期利率。遠期利率的公式：e^ r2 * e ^f2,5 =e^r5
那么就是在5月時按協(xié)議利率借入資金。（這個協(xié)議利率是三個月的遠期利率。）
那么也就是根據(jù)公式，簡單來說就是f=r5-r2
借入資金是R5.（5個月）
負號就是投資，也就是借出資金r2（兩個月）
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