王同學(xué)
2019-07-11 05:57零息債權(quán)的Mac D 為什么等于它的期限?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-07-11 09:59
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同學(xué)你好,麥考利久期是以折現(xiàn)現(xiàn)金流為權(quán)重,對時(shí)間加權(quán)平均,衡量的是全部現(xiàn)金流回流的平均時(shí)間。
如下圖,所以,如果是零息債券的話,PVCF1,PVCF2就等于零了。所以PVCF3和P相等,所以麥考林久期等于它的到期期限。
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追問
我剛剛看了一下前面的視頻,搞懂了,順便說一下,老師你的講解筆記真的很棒!瞬間秒懂( ̄? ̄)
