朱同學(xué)
2019-07-14 10:11下圖自己的做法是引入了risk–free rate, 根據(jù)預(yù)期收益率10%和其他兩個(gè)因素?cái)?shù)據(jù)及firm–specific return的等式計(jì)算出Rf ，然后帶入two factor model 計(jì)算出新的收益率。據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)與老師講解的方法差異在于預(yù)計(jì)收益(第一個(gè)橫線公式)多了一個(gè)ei。想請教下圖做法思路有無錯(cuò)誤？錯(cuò)誤是否在于原預(yù)計(jì)二因子模型里面多了一個(gè)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)收益？為什么不包含在其中？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-07-15 13:54
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同學(xué)你好，beta是用來衡量變化率的呀，也就是衡量離差的。怎么可以將r（gdp）直接與beta相乘呢
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