任同學(xué)
2019-07-15 14:37386:老師，您好，請(qǐng)問(wèn)這里american put的lower 不應(yīng)該是Max（k-s，0）嗎？這里也有s和k，帶進(jìn)去以后是0 為什么不能這么算呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-07-15 15:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，只這樣的
put-call parity是用來(lái)確定市場(chǎng)中是否存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)的。
題中說(shuō)了目的是不存在套利機(jī)會(huì)，所以使用put-call parity的不等式
而沒(méi)有用美式期權(quán)上下線
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