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Robin Ma助教
2019-07-16 11:43
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同學你好,題目讓你算的tracking error var,就是希望你能找到兩個債券構(gòu)建一個組合,使得組合的VAR更接近于benchmark,那么benchmark的權(quán)重也已經(jīng)告訴了你,分別 3 5這兩年的權(quán)重最大,所以選擇這兩年的債權(quán)進行構(gòu)建得到的tracking error最小。
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回復Robin Ma:懂了..謝謝!
