韓同學(xué)
2019-07-15 21:50老師好,是不是可以把trends理解為相關(guān)性大于0?那相關(guān)性小于0應(yīng)該怎么表述呢?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Cindy助教
2019-07-16 09:33
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同學(xué)你好,如果rho小于0的話,我們稱之為mean reversion
Wendy助教
2019-07-16 09:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,前半段理解沒問題。
相關(guān)性小于0,呈現(xiàn)的是均值回歸或均值復(fù)歸,mean reversion
知識(shí)點(diǎn)如下圖
