Pyer
2019-07-15 22:14老師根據(jù)這道題,那Age-weight和volatility-weight方法計算VAR的方法procedure一樣復(fù)雜嗎? 另外用age-weight方法是怎么求出VAR的,是根據(jù)每天的收益率然后算出VAR給不同權(quán)重,再然后排大小嗎?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-16 15:17
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同學(xué)你好,VAR的計算方法始終都是一樣的,就是把損失數(shù)據(jù)從大到小,活著從小到大排列,然后計算累計概率,比如你從大到小,排列,然后找出損失最大的數(shù)據(jù)分別加他們的權(quán)重,權(quán)重超過了5%的時候就是你的VAR,所謂的age weight 波動率weight這兩個方法,他們計算var的中心思想依舊沒有變化,只是他們將歷史數(shù)據(jù)重新賦予了權(quán)重,或者對數(shù)據(jù)進行了調(diào)整,如是而已,但是算var的過程還是一樣的。
