杜同學(xué)
2019-07-16 13:42(1)答案那句話 為什么呢? (2)BSM模型和put-call parity有什么關(guān)系?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-16 15:24
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同學(xué)你好,因為C+K=P+S,如果C的實際價格偏離了BSM模型的定價,那么根據(jù)這個公式,P的實際價格也應(yīng)該偏離BSM模型定價,因為K和S是一個固定的數(shù)值,所以通過put call parity可以得到這個結(jié)論。而這個定價的偏離就是體現(xiàn)在隱含波動率上
