朱同學(xué)
2019-07-16 15:41請(qǐng)問相關(guān)系數(shù)到等于1和不等于1是什么意思？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-16 17:35
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同學(xué)你好，因?yàn)閠op-down 是站在總體看待問題的，所以分散化的效果是體現(xiàn)在里面的，因此這時(shí)候各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)系數(shù)不等于1，而自下而上是分別看待各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的，這時(shí)候你沒有一個(gè)整體的架構(gòu)感的，只能把各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)用最保守的方法進(jìn)行想加，而忽視了風(fēng)險(xiǎn)分散的效果，這時(shí)候相關(guān)系數(shù)就等于1.
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