袁同學
2019-07-16 17:37時間序列模型中，可以理解為主趨勢（一條直線）為trend model，再在這基礎上加上cycle（光滑的cycle線），再加上noise還原整個數(shù)據(jù)嗎？白噪聲是指這些noise的特征嗎？在滿足了協(xié)方差穩(wěn)定后，加上no serial correlation就是weak white noise，是這么理解的嗎？做假設檢驗就是為了test數(shù)據(jù)特征是否滿足white noise的假設？
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2個回答
Adam助教
2019-07-16 18:39
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同學你好，能否提供一下書上的圖或者老師的視頻位置截圖
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追問
我并不是看到某張ppt有這個疑問，而是想問我這個對整個時間序列模型的一個理解是否正確
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Robin Ma助教
2019-07-17 11:59該回答已被題主采納
同學你好，時間序列是一個很寬泛的概念，可以是周期性的，也可以是季節(jié)性的，也可以是趨勢性的，你這里說的是周期性建模里面的ARMA的方法，就是利用AR和MA的結合，AR模型用歷史的數(shù)據(jù)解釋當前的數(shù)據(jù)，而MA模型則抓住了隨機擾動項（以白噪聲表示）對當前數(shù)據(jù)的影響，趨勢模型和周期性模型是兩個概念，趨勢模型是一個發(fā)散的模型，他不一定收斂于某個數(shù)字，而ARMA是一個自回歸滑動平均模型，是結合了自回歸的性質以及隨機擾動的性質，因而這兩個模型不能混為一談。有關白噪聲的性質在截圖中有，你可以自己看一下。
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