鄭同學
2019-07-16 18:08老師能講一下這兩道題嗎?我有幾個點不太理解, 一支固定收益?zhèn)痵plit into一個floater和一個inverse floater,并且floater的久期還是0,這是怎么做到的?floater和 inverse floater的期限不匹配的話,怎么搞出固定收益?zhèn)兀课业睦斫馐?,用一?%+LIBOR的floater的多頭 和一個LIBOR的空頭,可以合成一個3%的固定收益?zhèn)疤崾撬麄兊钠谙藓同F(xiàn)金流要匹配呀,floater在reset day前久期就是0?但是這個floater只是在這一次reset day之前,這支floater并沒有結束,以后還可能有現(xiàn)金流呀?
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1個回答
Adam助教
2019-07-16 18:17
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