鄭同學(xué)
2019-07-16 18:34老師請問一下,floater和 inverse floater的期限不匹配的話,怎么搞出固定收益?zhèn)??我的理解是,用一?%+LIBOR的floater的多頭 和一個LIBOR的空頭,可以合成一個3%的固定收益?zhèn)?,但前提是他們的期限和現(xiàn)金流要匹配呀,floater在reset day前久期就是0?為什么呢?如果是3%+LIBOR的floater呢?
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1個回答
Adam助教
2019-07-17 10:10
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同學(xué)你好,已經(jīng)答過啦
