范同學(xué)
2019-07-16 22:54老師，在實(shí)際操作中，我怎么用預(yù)期損失的辦法給我行貸款做壓力測試，看對行內(nèi)經(jīng)濟(jì)資本的沖擊呀？謝謝了。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2019-07-17 13:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
預(yù)期損失是指企業(yè)日常經(jīng)營中預(yù)期會遭受的損失，由于預(yù)期損失是可確定的，因此通常被企業(yè)提前計量并視為業(yè)務(wù)成本的一部分，最終體現(xiàn)在向消費(fèi)者提供的商品和服務(wù)的定價中。
對于銀行來說，每年都會有貸款客戶發(fā)生違約從而引發(fā)壞賬，銀行可以基于歷史違約數(shù)據(jù)事先預(yù)估未來可能發(fā)生壞賬的數(shù)值，通過收取更高貸款利息的方式將這部分壞賬損失轉(zhuǎn)嫁給貸款客戶。
-
追問
在實(shí)務(wù)壓力操作中怎么用？
-
追答
同學(xué)你好，是這樣的
實(shí)務(wù)中要考慮：宏觀經(jīng)濟(jì)變量的傳導(dǎo)、借款人行為模式的以及對違約損失的模擬大致這三個方面。
然后通過一些壓力測試模型來來預(yù)測：由專家經(jīng)驗(yàn)確定當(dāng)前違約概率與五級分類之間的轉(zhuǎn)化，及違約損失率，和經(jīng)濟(jì)變量的傳導(dǎo)，等多方面的因素
根據(jù)測算的PD和LGD，相乘得到三種不同壓力情景下的預(yù)期損失EL比率，進(jìn)而測算預(yù)期損失金額。然后，將壓力情景下的PD分段轉(zhuǎn)化為五級分類結(jié)果，得到壓力情景下五級分類遷徙情況及貸款不良率。
大致就是這么個情況
具體你可以看一些商業(yè)銀行個人貸款壓力測試的文章
http://www.docin.com/p-1654791635.html -
追問
今天看了人行的壓力測試文件，能看懂，但是這些數(shù)據(jù)確實(shí)取不來，謝謝了。
0
0
0
0
