Pyer
2019-07-16 23:05老師 這道題我只會(huì)求sigma，看答案也看不懂，delta和VAR都是怎么求出來的啊
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-17 14:14
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同學(xué)你好，這個(gè)其實(shí)就是一級(jí)估值風(fēng)險(xiǎn)模型里面的delta知識(shí)點(diǎn)，deep in the money期權(quán)和 forward的 delta都是1，所以標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化幅度和期權(quán)或者forward的變化幅度是幾乎一樣的，所以這個(gè)題目里面用30000*100*1.645再乘以標(biāo)準(zhǔn)差就得到答案，這道題其實(shí)也可以放在一級(jí)里面。
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