邢同學(xué)
2019-07-17 12:27老師 VaR值指的是mapping出來的新的債券違約的金額嗎 那對(duì)于債券來說 產(chǎn)品的VaR是三個(gè)risk factor（本金 久期 cash flow）的VaR的加權(quán)平均嗎 就是最終有兩個(gè)債券組合的一個(gè)portfolio的VaR應(yīng)該怎么算
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-17 15:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，mapping 的方法好幾種，本金mapping duration mapping，現(xiàn)金流 mapping都是其中的一種方式，這三個(gè)映射的方法算出來的都是var，只不過精確的程度各自不相同而已。 你把算VAR的方法弄混了，算var是三個(gè)里面選擇一個(gè)，不是全部算，不然這個(gè)計(jì)算量也太大了。
0
0
0
0
