邢同學(xué)
2019-07-17 12:27老師 VaR值指的是mapping出來的新的債券違約的金額嗎 那對于債券來說 產(chǎn)品的VaR是三個risk factor（本金 久期 cash flow）的VaR的加權(quán)平均嗎 就是最終有兩個債券組合的一個portfolio的VaR應(yīng)該怎么算
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-17 15:34
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同學(xué)你好，mapping 的方法好幾種，本金mapping duration mapping，現(xiàn)金流 mapping都是其中的一種方式，這三個映射的方法算出來的都是var，只不過精確的程度各自不相同而已。 你把算VAR的方法弄混了，算var是三個里面選擇一個，不是全部算，不然這個計算量也太大了。
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