林同學
2019-07-17 20:34老師，我不太懂為什么rho上升，波動率更大呢？rho上升不是只能說風險大嗎？另外，個股期權rho為什么不是0的？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
2個回答
Robin Ma助教
2019-07-18 12:00
該回答已被題主采納
同學你好，在風險管理基礎里面我們已經(jīng)學過，我們用波動率可以代表風險，所以相關性上升的時候，整體市場的風險就會變大。這里的個股相關性是指個股和某一個標的的相關性，但是書中沒有提及，只是重點提及了相關性互換的策略和收益，具體的要接觸過相關性互換實務合約的專業(yè)人士才可能清楚。
0
0
0
0
-
回復Robin Ma：哦！對對對，我居然把sigma和risk分開了！明白啦，謝謝老師
Robin Ma助教
2019-07-18 12:00該回答已被題主采納
同學你好，在風險管理基礎里面我們已經(jīng)學過，我們用波動率可以代表風險，所以相關性上升的時候，整體市場的風險就會變大。這里的個股相關性是指個股和某一個標的的相關性，但是書中沒有提及，只是重點提及了相關性互換的策略和收益，具體的要接觸過相關性互換實務合約的專業(yè)人士才可能清楚。
0
0
0
0
