春同學(xué)
2019-07-17 22:33非參數(shù)法可以計(jì)算VaR或ES,這道題D選項(xiàng)是不是用歷史數(shù)據(jù)非參數(shù)得出的VaR和ES也是無(wú)法衡量未來(lái)會(huì)出現(xiàn)更大的損失?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-18 17:09
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同學(xué)你好,計(jì)算VAR的方法包括參數(shù)法 非參數(shù)法,你在翻譯上出了問(wèn)題,D選項(xiàng)這句話的意思是利用非參數(shù)法,比如歷史模擬法獲得的VAR不能夠很好地預(yù)測(cè)超過(guò)你當(dāng)前的數(shù)據(jù)的最大損失,比如你現(xiàn)有的數(shù)據(jù)最大損失是100萬(wàn),那么你根據(jù)你的歷史數(shù)據(jù)算出的VAR最大絕對(duì)不會(huì)超過(guò)100萬(wàn),但是實(shí)際上損失是有可能超過(guò)這個(gè)數(shù)字的。
