杜同學(xué)
2019-07-18 14:00已經(jīng)忘記這個(gè)模型了，（1）dw是什么東西？（2）為什么對(duì)于公式中的前一部分（λ的部分）是加，而對(duì)于后面部分（sigma部分）是減？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2019-07-22 17:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1.dw=ε√dt：dw則表示均值為零、標(biāo)準(zhǔn)差為√dt的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量。
2.利率模型中第二步向下變動(dòng)的：dr=λ2dt-σdw
如果忘記了建議重新觀看視頻
0
0
0
0
