杜同學(xué)
2019-07-18 14:01已經(jīng)忘記這個模型了，（1）dw是什么東西？（2）為什么對于公式中的前一部分（λ的部分）是加，而對于后面部分（sigma部分）是減？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-18 17:45
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（1）dw代表的是一個 服從 均值為0 ，標準差等于根號dt（一期的時間 比如一個月就是1/12）的正態(tài)分布的 隨機數(shù)。lamuda要加是因為他是從模型2演變過來的，拉姆達代表的是drift項，要增加，而sigma根號dT 在二叉樹里面上面是增加 下面是減小，這也是模型1最初的樣子，你可以看下notes第163到168頁，有很清晰的演變過程。
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