Aspirin0722
2019-07-18 21:58ENE在前面哪里講過，按道理不應(yīng)該跟EPE一樣？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-07-19 09:35
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同學(xué)你好，ENE在介紹一系列的exposure的時(shí)候，老師是有講過的
考慮交易雙方在交易時(shí)，比如A和B之間的交易，A用期望敞口（EE）和期望正敞口（EPE）分析B給自身帶來的敞口，這種分析的前提條件是A假設(shè)自己不會(huì)違約。但如果A自己可能會(huì)違約，此時(shí)B預(yù)測(cè)A的違約風(fēng)險(xiǎn)敞口時(shí)，對(duì)于A來說，就是負(fù)敞口（negative exposure）。負(fù)敞口分為負(fù)期望敞口（negative expected exposure，NEE）和期望負(fù)敞口（expected negative exposure，ENE）兩個(gè)度量維度，并且EE和NEE一一對(duì)應(yīng)，EPE和ENE一一對(duì)應(yīng)的。
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