秦同學(xué)
2019-07-19 19:49老師這個(gè)數(shù)軸看不懂，數(shù)軸上方下方分別是什么意思，
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-07-22 13:49
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秦同學(xué)你好，w（1）表示的給過去一天的收益率的權(quán)重，lamda *w（1）表示過去第二天的收益的權(quán)重，lamda的平方*w（1）表示第三天的收益率的權(quán)重。。。表示的意思是隨著時(shí)間的過去，權(quán)重程指數(shù)遞減形式。
下面的u1，u2.。。表示的是過去一天，過去第二天的收益率等等。這組數(shù)據(jù)，在計(jì)算權(quán)重公式時(shí)是不參與計(jì)算的。
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