邢同學(xué)
2019-07-20 17:26老師您好 為什么the interval shrinks as the sample size extend 是窗口數(shù)據(jù)變多 接受域變小的意思嗎 那data should be larger又怎么理解呢
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-07-22 13:44
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邢同學(xué)你好， 為什么the interval shrinks as the sample size extend 是窗口數(shù)據(jù)變多 接受域變小的意思嗎
對(duì)的，是接受域變小。這個(gè)結(jié)論和再前面一頁(yè)的非拒絕域表格有關(guān)。
那data should be larger又怎么理解呢
你就想一下，becktesting 是用來(lái)檢驗(yàn)VaR model在多大程度上是準(zhǔn)確的?；谏厦孢@個(gè)結(jié)論，data越多，非拒絕域越小，拒絕域越寬。這樣得出來(lái)的結(jié)果更容易說(shuō)明問(wèn)題。
或者從陰謀論的角度來(lái)看，回測(cè)一般是監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者領(lǐng)導(dǎo)做的，它就希望對(duì)你的VaR模型挑刺，拒絕域越寬，越容易拒絕，越容易找到刺。
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