李同學(xué)
2019-07-21 14:2433題，是不是需要先分別求出每個資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，再求任意兩個資產(chǎn)組合出的標(biāo)準(zhǔn)差，可是三個資產(chǎn)的結(jié)果的數(shù)額都一樣，收益的期望也希望，算出來的標(biāo)準(zhǔn)差不應(yīng)該也是一樣的嗎？是就取決于相關(guān)系數(shù)嗎？因為2和3完全負(fù)相關(guān)，所以組合標(biāo)準(zhǔn)差最小嗎？ 34題，最小的風(fēng)險減少，是問哪個風(fēng)險最大嗎？那還是求標(biāo)準(zhǔn)差誰最大嗎？就是求誰的相關(guān)系數(shù)最大嗎？相關(guān)系數(shù)怎么求？
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1個回答
Cheney助教
2019-07-22 16:58
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同學(xué)你好，
1.請看下圖公式，當(dāng)兩資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)時，此時的組合標(biāo)準(zhǔn)差是最小的。
2.是看哪組相關(guān)系數(shù)最大。以A選項資產(chǎn)1、資產(chǎn)2的收益率相關(guān)性系數(shù)計算為例，打開金融計算器：[2nd][7]進(jìn)入data模式，依次輸入X01=12，Y01=12;X02=0，Y02=6;X03=6，Y03=0，然后[2nd][8]進(jìn)入STAT模式，一直按下箭頭，直到屏幕出現(xiàn)r=，算出來是0.5。說明兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)性系數(shù)=0.5。同理，可以計算出資產(chǎn)1、資產(chǎn)3收益率的相關(guān)性系數(shù)為-0.5。
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