Iris
2019-07-21 15:12老師 為什么ES不是generate multiple samples?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-07-22 14:18
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同學(xué)你好,generates multiple sample產(chǎn)生多個(gè)樣本,說(shuō)的是數(shù)據(jù)。VaR或者ES都不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)。是利用數(shù)據(jù)得出ES或者VaR
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追問(wèn)
老師 那為什么C不對(duì)呢
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追答
bootstraping是一種重抽樣,數(shù)據(jù)原來(lái)是啥就是啥,和方差協(xié)方差無(wú)關(guān)的。C不能算錯(cuò),但B是最好的選擇
