1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-22 14:48
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同學(xué)你好,這個(gè)題目選擇D,首選給你的置信水平是0.95,那么理論上10天理論上只應(yīng)該有0.5天,但是現(xiàn)在有兩天超過(guò)了var的區(qū)間,所以選擇D,這個(gè)模型是有問(wèn)題的,A是顯然錯(cuò)誤的,B錯(cuò)在VAR的回測(cè)不一定一定要選在那種波動(dòng)率很大的時(shí)候,沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法的,C選項(xiàng)也是類似的錯(cuò)誤,VAR回測(cè)的時(shí)候,return的上下限是不用重新設(shè)定的。
