張同學(xué)
2019-07-22 11:41老師,你好~如下截圖紅框所示,為什么說window越長,VaR的curve越稀疏?謝謝。
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-07-22 14:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,window代表了你對計算var所用到的時間的跨度,時間越久,你獲得的數(shù)據(jù)也就越多,var也會更加分散一點,而不是集中在某個值附近,比如你在股災(zāi)時候的var肯定極大,而你放眼最近十年的股市,可能var就不會那么大了,也不會集中在跌停板的附近。
