張同學(xué)
2019-07-22 15:50老師，你好~紅框部分的這句話不是很理解，上課的時候應(yīng)該也沒有講，麻煩講解一下，謝謝。
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-22 17:56
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同學(xué)你好，這里說的是非參數(shù)法的劣勢之一，其中有一點(diǎn)就是 非參數(shù)法比如歷史模擬法，他無法及時對最近發(fā)生的波動率或者危機(jī)進(jìn)行一個反饋，因?yàn)樗玫亩际菤v史的數(shù)據(jù)，比如過去100天，過去一年的，當(dāng)最近發(fā)生危機(jī)的時候，可能歷史模擬法算出來的VAR值依舊不會發(fā)生改變或者改變了很小，這就是劣勢之一。
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