郭同學(xué)
2019-07-23 17:41老師在視頻中講的是引入CCP后會(huì)增加FVA，到底哪個(gè)正確？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-07-23 18:01
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同學(xué)你好，你是不是聽錯(cuò)了呀，我去聽了一下視頻，老師說的是FVA下降呀，因?yàn)橐隒CP以后，交易對手的信用風(fēng)險(xiǎn)下降了，所以他去市場上融資的話會(huì)比較有優(yōu)勢，F(xiàn)VA就是衡量融資成本的，因此FVA是下降的，
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追問
在楊玲琪老師講的視頻中，說引入CCP會(huì)給FVA和MVA帶來額外的成本。Other xVA terms這一節(jié)，7分鐘左右的時(shí)候。
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追答
同學(xué)你好，你可以看下這張圖，F(xiàn)VA可以是有正有負(fù)的。它可以表示融資成本（當(dāng)有好處卻沒有拿到的時(shí)候，可以看成是成本）或收益調(diào)整（當(dāng)有現(xiàn)金支出，但是現(xiàn)在不用交，可以等到未來交的時(shí)候），但是在這道題里，F(xiàn)VA是下降的(#^.^#)
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